У міжнародному науковому журналі “Banks and Bank Systems” (Том 8, №2, 2013) опублікована стаття викладачів кафедри економічної кібернетики д.е.н., проф. Козьменко О.В. та к.е.н., доц. Кузьменко О.В. “Modeling the stability dynamics of Ukrainian banking system”.
У статті досліджується показник стабільності банківської системи як бінарної змінної, який набуває одиничного значення у нестабільних умовах та ненульового значення – в інших випадках. Автори пропонують досліджувати динаміку стабільності української банківської системи на основі перевірки стійкості часових рядів, використовуючи метод Форстера-Стюарта. У статті визначаються головні фактори формування показника стабільності, була проведена декомпозиція системи та побудовані авторегресійні тренд-сезонні адитивні та мультиплікативні моделі.